Stratégie Rsi 25 75

RSI 2575 Système de réversion moyenne Le système de réversion moyenne RSI 2575 utilise l'Indice de force relative pour mesurer le moment où un stock devient sur-vendu pendant une tendance haussière ou sur-achetée pendant une tendance baissière. Il vise à faire des métiers rapides qui ne durent que quelques jours. Les preuves historiques montrent que le système peut être rentable sur plus de 70 de ses métiers, l'exploitation forestière autant que 1 bénéfice sur chaque commerce positif. À propos du système Le système a été publié par Larry Connors et Cesar Alvarez dans leur livre High Probability ETF Trading: 7 stratégies professionnelles pour améliorer votre ETF Trading. Dans ce livre, ils suggèrent que l'ajustement de la période de temps pour l'indicateur RSI de sa norme de 14 à 4 augmentera considérablement le bord de cet indicateur. Le système utilise une moyenne mobile simple de 200 jours (SMA) pour déterminer la tendance à long terme. Il indique une position longue à chaque fois qu'un marché à tendance haussière a son indicateur RSI inférieur à 25. Il quitte cette position lorsque le RSI passe au-dessus de 55. Pour un marché descendant, le système entre en position courte lorsque le RSI dépasse 75 et Les résultats de Backtesting dans leur livre, Connors et Alvarez backtested cette stratégie à travers 20 FNB à partir de la création de chaque ETF à la fin de l'ETF 2008. Il y avait un total de 786 signaux commerciaux sur le côté long qui a fait la moyenne d'un retour de 1,48 par commerce. Les métiers ont une durée moyenne de 6,2 jours et 82,2 de tous les métiers ont été gagnants. Sur le côté court, 383 métiers ont été signalés. Ces transactions ont dégagé en moyenne un bénéfice de 1,26 par transaction, chaque transaction ayant une durée moyenne de 7,4 jours et 68,1 de ces métiers ont été gagnants. Se demandant si la publication du système fausserait ses performances, le blogueur Sanz Prophet a testé le système du début de 2009 à Septembre 5, 2012 trading à la fois longue et courte signaux. Ses résultats ont montré que le système enregistré un rendement annuel de 7,78 avec un tirage de 13,38. Il a également noté que le système produit des gagnants sur 73,44 de ses métiers. Analyse du système Par rapport aux autres systèmes de réversion moyenne que nous avons abordés, le système RSI 2575 semble être en mesure de surpasser le système HighLow de 3 jours. Mais pas le système de réversion moyenne de plusieurs jours. Les résultats pour les trois systèmes sont très semblables. Ils accumulent tous de petits profits grâce à de nombreux métiers rapides, et ils ont un taux de victoire très élevé sur ces métiers. Le problème avec ce système est le même que tout autre système de réversion moyenne, il vous laisse ouvert à prendre une perte paralysante. À cet égard, ces systèmes de réversion moyenne sont en fait assez semblables aux systèmes de martingale. Ils produisent presque toujours un profit, sauf quand un cygne noir apparaît. Le RSI finira par revenir au milieu où vous quittez le commerce, et généralement il le fera assez rapidement. Cependant, tout ce qu'il faut, c'est une fois qu'il doesn8217t à vous essuyer complètement. Idées pour l'amélioration Pour les deux systèmes de réversion moyenne précédents, j'ai suggéré que je serais curieux de voir comment l'ajout d'une composante stop-loss aurait un impact sur les résultats. Il en va de même pour ce système. Fixer une ordonnance stop-loss pour chaque poste vous permettrait de garder votre inconvénient, mais nous ne savons pas combien de métiers auraient frappé notre arrêt avant de devenir éventuellement rentable. J'ai également discuté de la négociation d'un système de réversion moyenne dans le cadre d'un paquet qui traite des systèmes multiples. Si vous deviez briser un certain nombre de systèmes différents et ensuite déterminer un moyen de négocier chacun d'eux quand ils étaient plus susceptibles d'être couronnée de succès, peut-être vous pourriez gagner un avantage. Encore une fois, cela nécessiterait des tests approfondis. Une autre idée que je serais intéressé à tester serait de mettre une limite de temps sur chaque métier. Il serait intéressant d'explorer combien de métiers perdants a duré plus longtemps que la longueur moyenne du commerce. Peut-être que nous pourrions trouver une longueur qui aurait pu prendre des pertes plus petites avant qu'ils soient devenus des pertes plus importantes. SPY Exemple Le diagramme actuel du SPY est un excellent exemple pour ce système. Le SPY est bien au-dessus de ses 200 jours SMA, donc il est dans une tendance haussière. Son indicateur RSI a baissé à 25 fois au cours du mois de juin. Chacun de ces métiers aurait été sorti à un profit seulement quelques jours plus tard que le RSI a sauté en arrière plus de 55 à la fois. Gardez à l'esprit que ce n'est qu'un exemple sur une taille d'échantillon incroyablement petite. Le système n'est certainement pas garanti pour effectuer comme cela à chaque fois. Laisser un commentaire Annuler la réponse 3 RSI (Relative Strength Index) est comptabilisé parmi les indicateurs les plus populaires. C'est pour une bonne raison, car en tant que membre de la famille des oscillateurs, RSI peut nous aider à déterminer la tendance, les entrées de temps et plus encore. Aujourd'hui pour aider à mieux se familiariser avec l'indicateur, nous allons examiner trois conseils peu communs pour le commerce avec RSI. Pensez au-delà des croisements Lorsque les commerçants apprennent tout d'abord sur RSI et autres oscillateurs, ils ont tendance à graviter sur la surcompense et les valeurs de survente. Tandis que ce sont des points intuitifs pour entrer dans le marché sur retracements, ceci peut être contre-productif dans des environnements trending forts. RSI est considéré comme un oscillateur de momentum, et cela signifie que les tendances prolongées peuvent garder RSI overbought ou survendu pendant de longues périodes de temps. Ci-dessus, nous pouvons voir un exemple typique en utilisant le RSI sur un graphique GBPHOT 8Hour. Même si RSI a chuté en dessous d'une lecture de 30, le 27 Juillet. Le prix a continué à diminuer autant que 402 pips à travers trading todayrsquos. Cela aurait pu poser problème pour les commerçants qui cherchent à acheter sur un RSI crossover à partir de valeurs de surcompte. Au lieu de considérer l'alternative et chercher à vendre le marché lorsque RSI est surévalué dans une tendance baissière, et l'achat lorsque RSI est surcompté dans une tendance haussière. Learn Forex ndash GBPUSD 8Hour (Créé à l'aide des graphiques FXCMrsquos Marketscope 2.0) Regarder la ligne centrale Tous les oscillateurs ont une ligne centrale et le plus souvent, ils deviennent une toile de fond oubliée par rapport à l'indicateur lui-même. RSI n'est pas différent avec une ligne centrale trouvée dans le milieu de la gamme à une lecture de 50. Les commerçants techniques utilisent la ligne centrale pour montrer des changements dans la tendance. Si RSI est au-dessus de 50, l'élan est considéré vers le haut et les commerçants peuvent chercher des occasions d'acheter le marché. Une baisse en dessous de 50 indiquera le développement d'une nouvelle tendance baissière du marché. Dans le graphique ci-dessus, nous pouvons à nouveau voir notre exemple de GBPUSD en utilisant un graphique de 8HR. Remarquez que lorsque le prix a augmenté, le RSI est resté au-dessus de 50. Même à certains moments, la ligne centrale a servi de support indicateur alors que le RSI n'a pas dépassé cette valeur le 24 juin avant la création d'un plus haut. Cependant, au fur et à mesure que la dynamique s'est déplacée, le RSI a chuté en dessous de 50, indiquant une inversion baissière. Sachant cela, les commerçants pourraient conclure toutes les positions longues existantes, ou chercher des entrées de commande avec des prix nouvelle direction. Vérifiez vos paramètres RSI comme beaucoup d'autres oscillateurs est par défaut à un réglage de 14 périodes. Cela signifie que l'indicateur affiche 14 barres sur le graphique que vous visualisez, pour créer sa lecture. Même si 14 est le paramètre par défaut qui ne peut pas en faire le meilleur paramètre pour votre négociation. Normalement, les commerçants à court terme utilisent une période plus courte, comme un RSI de 7 périodes, pour créer plus d'indicateur d'oscillateur. Alors que les opérateurs à plus long terme peuvent opter pour une période plus élevée, comme un RSI de 25 périodes) pour une ligne indicateur mère. Dans notre comparaison finale, vous pouvez voir une ligne RSI de 9 périodes côte à côte avec une ligne RSI de 25 périodes. Bien qu'il puisse ne pas sembler beaucoup de différence au premier coup d'œil, prêter une attention particulière à la ligne centrale avec crossovers des valeurs 70 et 30. Le RSI 9 au sommet du graphique présente une oscillation nettement plus importante que son homologue RSI 25. Intéressé à en apprendre plus sur le commerce de forex et le développement de stratégie Inscrivez-vous pour une série de livres ldquoAdvanced Tradingrdquo guides, pour vous aider à vous lever sur la vitesse sur une variété de sujets commerciaux. Inscrivez-vous ici pour continuer votre apprentissage Forex maintenant --- Écrit par Walker Angleterre, Trading Instructor Pour contacter Walker, courriel WEnglandDailyFX. Suivez-moi sur Twitter à WEnglandFX. Pour recevoir l'analyse de Walkersrsquo directement par email, s'il vous plaît INSCRIVEZ-VOUS ICI DailyFX fournit des nouvelles forex et une analyse technique sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux. Introduction Développé par Larry Connors, la stratégie RSI 2-période est une stratégie de Acheter ou vendre des titres après une période corrective. La stratégie est assez simple. Connors suggère de chercher des occasions d'achat lorsque RSI de 2 périodes se déplace au-dessous de 10, qui est considéré comme profondément survendu. À l'inverse, les traders peuvent rechercher des opportunités de vente à découvert lorsque le RSI à 2 périodes dépasse 90. Il s'agit d'une stratégie à court terme plutôt agressive conçue pour participer à une tendance en cours. Il n'est pas conçu pour identifier les sommets ou les fonds principaux. Avant de regarder les détails, notez que cet article est conçu pour éduquer les chartistes sur les stratégies possibles. Nous ne présentons pas une stratégie de négociation autonome qui peut être utilisée dès le départ. Au lieu de cela, cet article est destiné à améliorer le développement de la stratégie et de raffinement. Il ya quatre étapes à cette stratégie et les niveaux sont basés sur les prix de clôture. Tout d'abord, identifier la principale tendance en utilisant une moyenne mobile à long terme. Connors préconise la moyenne mobile de 200 jours. La tendance à long terme est en hausse quand un titre est au-dessus de son SMA de 200 jours et vers le bas quand un titre est en dessous de sa SMA de 200 jours. Les commerçants devraient chercher des opportunités d'achat lorsqu'ils se situent au-dessus de la SMA de 200 jours et des opportunités de vente à découvert lorsqu'ils sont inférieurs à la SMA de 200 jours. Deuxièmement, choisissez un niveau RSI pour identifier les opportunités d'achat ou de vente dans la plus grande tendance. Connors a testé des niveaux RSI entre 0 et 10 pour l'achat, et entre 90 et 100 pour la vente. Connors a constaté que les rendements étaient plus élevés lors de l'achat d'un RSI plonger en dessous de 5 que sur un RSI plonger en-dessous de 10. En d'autres termes, le RSI inférieur plongé, plus les rendements sur les positions longues suivantes. Pour les positions courtes, les rendements ont été plus élevés lors de la vente-short sur une surenchère RSI au-dessus de 95 que sur une flambée au-dessus de 90. En d'autres termes, plus la sur-achat à court terme de la sécurité, plus les retours subséquents sur une position courte. La troisième étape implique l'achat ou la vente effective de l'ordre court et le moment de son placement. Les chartistes peuvent soit regarder le marché près de la proximité et établir une position juste avant la fermeture ou d'établir une position sur la prochaine ouverture. Il ya des avantages et des inconvénients à ces deux approches. Connors préconise l'approche avant-le-clos. Achat juste avant la fermeture signifie commerçants sont à la merci de la prochaine ouverture, ce qui pourrait être avec un écart. Évidemment, cet écart peut améliorer la nouvelle position ou diminuer immédiatement avec un mouvement de prix défavorable. Attendre l'ouverture donne aux commerçants plus de flexibilité et peut améliorer le niveau d'entrée. La quatrième étape consiste à définir le point de sortie. Dans son exemple en utilisant le SampP 500, Connors préconise la sortie de positions longues sur un déplacement au-dessus de la SMA de 5 jours et des positions courtes sur un déplacement en dessous de la SMA de 5 jours. Il s'agit clairement d'une stratégie de négociation à court terme qui produira des sorties rapides. Les chartistes devraient également envisager un arrêt de fuite ou d'employer la SAR parabolique. Parfois, une tendance forte prend place et arrêts à la traîne assurera qu'une position reste aussi longtemps que la tendance se prolonge. Où sont les arrêts Connors ne préconise pas d'utiliser des arrêts. Oui, vous lisez bien. Dans ses essais quantitatifs, qui ont impliqué des centaines de milliers de métiers, Connors a constaté que les arrêts ont effectivement nuire performance quand il s'agit de stocks et indices boursiers. Alors que le marché a effectivement une dérive vers le haut, ne pas utiliser des arrêts peuvent entraîner des pertes hors normes et de gros tirages. C'est une proposition risquée, mais là encore le commerce est un jeu risqué. Les chartistes doivent décider par eux-mêmes. Exemples de négociation Le tableau ci-dessous présente le DPS SPD DIA (DIA) avec le SMA de 200 jours (rouge), le SMA de 5 périodes (rose) et le RSI de 2 périodes. Un signal haussier se produit lorsque le DIA est au-dessus de la SMA de 200 jours et le RSI (2) se déplace à 5 ou moins. Un signal baissier se produit lorsque DIA est inférieur à 200 jours SMA et RSI (2) se déplace à 95 ou plus. Il y avait sept signaux sur cette période de 12 mois, quatre haussiers et trois baissiers. Sur les quatre signaux haussiers, la DIA a remonté plus de trois fois sur quatre, ce qui signifie que ceux-ci auraient pu être rentables. Sur les trois signaux baissiers, le DIA est descendu seulement une fois (5). DIA s'est déplacé au-dessus de la SMA de 200 jours après les signaux baissiers en octobre. Une fois au-dessus du SMA de 200 jours, le RSI à 2 périodes n'a pas bougé à 5 ou moins pour produire un autre signal d'achat. Dans la mesure où un gain ou une perte, il dépendrait des niveaux utilisés pour la stop-loss et la prise de bénéfice. Le deuxième exemple montre Apple (AAPL) trading au-dessus de sa SMA 200 jours pour la plupart du temps. Au cours de cette période, il y avait au moins dix signaux d'achat. Il aurait été difficile d'éviter les pertes sur les cinq premières parce que l'AAPL a zigzagué plus bas de la fin de février à la mi-juin 2011. Les deuxièmes cinq signaux ont été beaucoup mieux que l'AAPL en zigzagged plus haut d'août à janvier. En regardant ce graphique, il est clair que beaucoup de ces signaux étaient précoce. En d'autres termes, Apple a bougé à de nouveaux bas après le signal d'achat initial, puis a rebondi. Comme pour toutes les stratégies de négociation, il est important d'étudier les signaux et de chercher des moyens d'améliorer les résultats. La clé est d'éviter l'ajustement de la courbe, ce qui diminue les chances de succès dans l'avenir. Comme indiqué plus haut, la stratégie RSI (2) peut être précoce car les mouvements existants se poursuivent souvent après le signal. La sécurité peut continuer à augmenter après que RSI (2) ait atteint des niveaux supérieurs à 95 ou moins après que RSI (2) ait plongé en dessous de 5. Dans un effort pour remédier à cette situation, les chartistes devraient chercher une sorte de indice que les prix ont réellement inversé après RSI (2) Atteint son extrême. Cela pourrait impliquer une analyse par chandelier, des diagrammes intraday, d'autres oscillateurs de momentum ou même des ajustements à RSI (2). RSI (2) surpasse plus de 95 parce que les prix augmentent. Établir une position courte alors que les prix augmentent peut être dangereux. Les chartistes pourraient filtrer ce signal en attendant que RSI (2) se déplace en arrière au-dessous de son axe (50). De même, lorsqu'un titre se négocie au-dessus de sa SMA de 200 jours et que le RSI (2) se déplace au-dessous de 5, les chartistes peuvent filtrer ce signal en attendant que le RSI (2) passe au-dessus de 50. Cela signifierait que les prix ont effectivement fait une sorte de court - term tour. Le graphique ci-dessus montre Google avec RSI (2) signaux filtrés avec une croix de l'axe (50). Il y avait de bons signaux et de mauvais signaux. Notez que le signal de vente d'octobre n'est pas entré en vigueur parce que GOOG était au-dessus de la SMA de 200 jours au moment où RSI est passé en dessous de 50. Notez également que les écarts peuvent causer des ravages sur les métiers. Les écarts à la mi-juillet, à la mi-octobre et à la mi-janvier se sont produits pendant la saison des bénéfices. Conclusions La stratégie RSI (2) donne aux traders une chance de participer à une tendance continue. Connors déclare que les commerçants devraient acheter des pullbacks, pas des évasions. À l'inverse, les commerçants devraient vendre des rebonds de survente, pas supporter des pauses. Cette stratégie s'inscrit dans sa philosophie. Même si les tests de Connors039 montrent que les arrêts nuisent à la performance, il serait prudent pour les commerçants de développer une stratégie de sortie et de stop-loss pour tout système de trading. Les commerçants pourraient quitter longs quand les conditions deviennent overbought ou fixer un arrêt de fuite. De même, les commerçants pourraient quitter les courts métrages lorsque les conditions deviennent surévaluées. Gardez à l'esprit que cet article est conçu comme un point de départ pour le développement du système commercial. Utilisez ces idées pour augmenter votre style de négociation, les préférences de risque-récompense et les jugements personnels. Cliquez ici pour une carte du SampP 500 avec RSI (2). Vous trouverez ci-dessous le code de l'Advanced Scan Workbench que les membres Extra peuvent copier et coller. RSI (2) Acheter Signal: